UN MÉDICO EN LA BOLSA · HERRAMIENTAS

Optimizador Markowitz

Encuentre la mejor combinación entre retorno esperado y riesgo mediante la frontera eficiente.

01

Universo de inversión

10 activos

Edite el ticker, retorno anual esperado y volatilidad estimada.

ActivoRetornoVolatilidad
02

Parámetros

Datos históricos automáticosMODO DEMO

Valores iniciales de demostración

Cómo se calcula

Las 10 acciones se descargan una por una con una pausa segura para respetar el plan gratuito. Después se anualizan la media y desviación diaria usando 252 sesiones y se construye la covarianza con fechas coincidentes.

RETORNO ESPERADO17.35%anualizado
VOLATILIDAD22.44%desviación estándar anual
RATIO DE SHARPE0.60Relación riesgo-retorno moderada
OBJETIVOMáximo Sharpesin ventas en corto
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Asignación óptima

0.60SHARPE
1NVDA25.00%
2MSFT19.08%
3V15.26%
4META9.43%
5CELH7.80%
6BLDR6.87%
7BAC5.52%
8TRMD4.10%
9AAPL3.53%
10GOOGL3.41%
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Frontera eficiente

Riesgo → Retorno
23.76%18.95%14.13%9.32%4.50%9.20%13.60%18.00%22.40%26.80%31.20%
Portafolios simuladosSelección óptimaMínima volatilidad
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Comparación de soluciones

PortafolioRetornoVolatilidadSharpe
Máximo Sharpe17.35%22.44%0.60
Mínima volatilidad14.43%18.76%0.56
Pesos iguales16.10%21.68%0.56